Optimización en la selección de activos en operaciones de financiación estructurada respaldadas por activos
Investigadores principales: J. Manuel Colmenar, Eduardo García Pardo
Departamento: Informática y Estadística
Entidad financiadora: Información confidencial (not disclosed)
Periodo: enero 2026 – julio 2026
Descripción
Este proyecto de I+D por contrato aborda la optimización de la selección de activos en el contexto de operaciones de financiación estructurada respaldadas por activos (asset-backed structured finance). Se desarrollan modelos y algoritmos de optimización que permiten seleccionar carteras de activos de forma eficiente, satisfaciendo los criterios financieros y de riesgo propios de este tipo de operaciones.
Por razones de confidencialidad, no se facilita información adicional sobre la entidad contratante ni los detalles específicos del proyecto.
J. Manuel Colmenar
Catedrático de Universidad
Mis intereses de investigación se centran en las metaheurísticas aplicadas a problemas de optimización. He trabajado en diferentes problemas de optimización combinatoria aplicando algoritmos trajectoriales como GRASP o VNS. Además, estoy muy interesado en las aplicaciones de la Evolución Gramatical, específicamente en el dominio de los modelos y la predicción, como alternativa a los enfoques de aprendizaje automático.
Eduardo García Pardo
Catedrático de Universidad
Miembro fundador del grupo de investigación GRAFO, cuya línea de investigación principal es el desarrollo de algoritmos para abordar problemas de optimización, temática sobre la que versa la Tesis Doctoral del investigador y en la que se enmarcan sus publicaciones más destacadas.